Back testing: interpretasie van die verlede back testing is 'n belangrike komponent van doeltreffende handel-stelsel ontwikkeling. Dit word gedoen deur rekonstruksie, met historiese data, ambagte wat sou plaasgevind het in die verlede met behulp van reëls bepaal deur 'n gegewe strategie. Die resultaat bied statistieke wat gebruik kan word om die doeltreffendheid van die strategie te meet. Die gebruik van hierdie data, kan handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, en vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike markte. Die onderliggende teorie is dat enige strategie wat goed in die verlede gewerk het, is geneig om goed te werk in die toekoms, en omgekeerd, 'n strategie wat swak presteer in die verlede is geneig om swak presteer in die toekoms. Hierdie artikel neem 'n blik op wat aansoeke word gebruik om backtest, watter soort data is verkry, en hoe om dit om die data en die gereedskap back testing kan baie waardevolle statistiese terugvoer te gee oor 'n gegewe stelsel gebruik. Sommige universele statistieke back testing sluit in: netto wins of verlies - Net persentasie wins of verlies. Tydraamwerk - Past datums waarop toets ing plaasgevind. Heelal - Voorrade wat ingesluit is in die backtest. Wisselvalligheid maatreëls - Maksimum persentasie onderstebo en negatiewe kant. Gemiddeldes - Persentasie gemiddelde wins en gemiddelde verlies, gemiddelde bars gehou. Blootstelling - Persentasie van kapitaal belê (of blootgestel word aan die mark). Verhoudings - Oorwinning-tot-verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs - Persentasie opbrengs oor 'n jaar. Risiko-aangepaste opbrengs - Persentasie opbrengs as 'n funksie van risiko. Tipies, sal back testing sagteware twee skerms wat belangrik is nie. Die eerste kan die handelaar om die instellings aan te pas vir back testing. Hierdie veranderinge sluit alles van tyd tot kommissie koste. Hier is 'n voorbeeld van so 'n skerm in AmiBroker: Die tweede skerm is die werklike back testing resultate verslag. Dit is hier waar jy al die bogenoemde statistieke kan kry. Weereens, hier is 'n voorbeeld van hierdie skerm in AmiBroker: In die algemeen, die meeste handel sagteware bevat soortgelyke elemente. Sommige hoë-end sagteware programme sluit ook bykomende funksies outomatiese posisie sizing, optimalisering en ander meer gevorderde funksies uit te voer. Die 10 Gebooie Daar is baie faktore handelaars aandag gee aan wanneer hulle back testing handel strategieë. Hier is 'n lys van die 10 mees belangrike dinge om te onthou, terwyl back testing: Neem in ag die breë mark tendense in die tyd waarin 'n gegewe strategie is getoets. Byvoorbeeld, as 'n strategie was net backtested vanaf 1999-2000, is dit dalk nie goed vaar in 'n beermark. Dit is dikwels 'n goeie idee om backtest oor 'n lang tyd dat 'n hele paar verskillende tipes marktoestande sluit. Neem in ag die heelal waarin back testing plaasgevind. Byvoorbeeld, as 'n breë mark stelsel is getoets met 'n heelal wat bestaan uit tegnologie-aandele, kan dit nie goed doen in verskillende sektore. As 'n algemene reël, indien 'n strategie is gerig op 'n spesifieke genre van voorraad, beperk die heelal aan dié genre, maar in alle ander gevalle, in stand te hou 'n groot heelal vir toetsdoeleindes. Wisselvalligheid maatreëls is uiters belangrik om te oorweeg in die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Dit is veral waar vir aged rekeninge, wat is onderhewig aan marge oproepe as hul aandele daal onder 'n sekere punt. Handelaars moet poog om wisselvalligheid lae om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde aantal bars gehou is ook baie belangrik om te kyk by die ontwikkeling van 'n handel stelsel. Hoewel die meeste back testing sagteware sluit kommissie koste in die finale berekeninge, dit beteken nie dat jy moet hierdie statistiek te ignoreer. As dit moontlik is, die verhoging van jou gemiddelde aantal bars gehou kan kommissie koste te verminder, en die verbetering van jou algemene terugkeer. Blootstelling is 'n tweesnydende swaard. Verhoogde blootstelling kan lei tot hoër winste of hoër verliese, terwyl afgeneem blootstelling beteken laer winste of laer verliese. Maar in die algemeen, is dit 'n goeie idee om blootstelling onder 70 om risiko te verminder en in staat stel om makliker oorgang in en uit 'n gegewe voorraad hou. Die gemiddelde-wins / verlies statistiek, gekombineer met die oorwinnings-tot-verliese verhouding, kan nuttig wees vir die bepaling van optimale posisie sizing en geldbestuur met behulp van tegnieke soos die Kelly Criterion wees. (Sien Geldbestuur Die gebruik van die Kelly Criterion.) Handelaars kan groter posisies te neem en kommissie koste te verminder deur die verhoging van hul gemiddelde winste en die verhoging van hul oorwinnings tot verliese verhouding. Geannualiseerde opbrengs is belangrik omdat dit gebruik word as 'n instrument om 'n benchmark n stelsels terug teen ander belegging plekke. Dit is belangrik om nie net te kyk na die algehele geannualiseerde opbrengs nie, maar ook om in ag te neem die verhoog of verlaag risiko. Dit kan gedoen word deur te kyk na die risiko-aangepaste opbrengs, wat verantwoordelik is vir verskeie risikofaktore. Voordat 'n handel stelsel is aangeneem, moet dit alle ander belegging plekke klop op gelyke of minder risiko. Back testing aanpassing is uiters belangrik. Baie back testing aansoeke insette vir kommissie bedrae, ronde (of fraksionele) baie groottes, merk groottes, vereistes marge, rentekoerse, glip aannames,-posisie sizing reëls, dieselfde-bar uitgang reëls, (sleep) stop instellings en nog baie meer. T o kry die mees akkurate back testing resultate, ek t is belangrik om te stem hierdie instellings aan die makelaar wat gebruik sal word naboots wanneer die stelsel gaan woon. Back testing kan soms lei tot iets wat bekend staan as oor-optimalisering. Dit is 'n toestand waar prestasie resultate so hoog is ingeskakel om die verlede dat hulle nie meer so akkuraat in die toekoms. Dit is oor die algemeen 'n goeie idee om reëls wat van toepassing is op alle aandele, of 'n uitgesoekte versameling van geteikende aandele, en is nie gemaak om die mate waarin die reëls is nie meer verstaanbaar deur die skepper implementeer. Back testing is nie altyd die mees akkurate manier om die doeltreffendheid van 'n gegewe handel stelsel te meet. Soms strategieë wat goed presteer in die verlede versuim om goed te doen in die hede. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige resultate. Maak seker dat jy papier handel 'n stelsel wat suksesvol backtested voor live gaan om seker te wees dat die strategie steeds van toepassing in die praktyk is. Gevolgtrekking back testing is een van die belangrikste aspekte van die ontwikkeling van 'n handel stelsel. As geskep en behoorlik geïnterpreteer is, kan dit help om handelaars te optimaliseer en hul strategieë te verbeter, vind 'n tegniese of teoretiese tekortkominge, asook vertroue in hul strategie te verkry voordat hulle aansoek doen dit aan die werklike wêreld markte. Hulpbronne Tradecision (www. tradecision) - High-end Trading System Development AmiBroker (www. amibroker) - Begroting Trading System Development. Backtesting is 'n noodsaaklike praktyk vir enigiemand wat op soek om outomatiese handel stelsels te ontwikkel. Die gebruik van historiese pryse vir verskeie effekte, kan handelaars die winsgewendheid te optimaliseer en die verbetering van die duursaamheid van hul handel stelsels: traderhq / 10-oorblyfsels-net-handelaars-waardeer. Daar is baie gereedskap wat beskikbaar is om te help met die proses van die ontwikkeling en back testing handel stelsels oor baie verskillende markte, insluitend beide aandele en buitelandse valuta markte. In hierdie artikel, sowel 'n blik op wat back testing behels, 'n paar noodsaaklike hulpbronne, en beperkings in gedagte te hou voordat die handel met die werklike kapitaal. Wat is back testing handel stelsels bestaan uit rekenaarprogramme wat die proses van die koop en verkoop van sekuriteite gebaseer op 'n stel reëls te outomatiseer. Deur die toepassing van die reëls van historiese pryse, kan handelaars die winsgewendheid en risiko wat verband hou met hul handel stelsels te evalueer sonder om enige werklike kapitaal in gevaar stel. Die proses van die toepassing van 'handel stelsel om historiese pryse is bekend as back testing wat handel stelsel. Byvoorbeeld, veronderstel dat 'n handelaar bedink 'n handel stelsel wat 'n koopsein wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde kruise bo die 50-dae - bewegende gemiddelde en 'n sell sein wanneer die 10-dae - bewegende gemiddelde kruise onder die 50-dae - bewegende gemiddelde genereer . Deur die toepassing van hierdie reëls op historiese pryse, kan handelaars sien hoeveel hulle kon gegenereer en die wisselvalligheid risiko's geneem in die proses sien ook Ultimate Guide to Bollinger Bands. 'N paar belangrike data punte wat handelaars nuttig uit back testing kan vind, sluit in: Wins / Verlies 8211 Handelaars kan die algehele wins of verlies te bepaal oor 'n tydperk van tyd uitgedruk as 'n persentasie van die aanvanklike kapitaal, wat 'n rowwe riglyn van hoe winsgewend die handel stelsel mag bied wees wanneer live gestoot. Max Onttrekking Handelaars kan die maksimum verlies van aanvanklike kapitaal wat 'n handel stelsel genereer oor 'n tydperk van die tyd, wat nuttig is by die oorweging van vereistes marge en ander hefboom verwante kommer te bepaal. Sharpe Ratio Handelaars kan 'n handel stelsels Sharpe verhouding, wat 'n groot aanduiding van algehele risiko-aangepaste opbrengste bied bepaal. Hoe om backtest back testing kan met die hand volbring, maar komplekse handel stelsels kan die proses baie uitdagende maak. Met behulp van 'n verskeidenheid van verskillende sagteware programme, handelaars kan insette hul handel stelsels reëls en outomaties backtest die strategie teen 'n wye verskeidenheid van historiese tydraamwerke en sekuriteite. Baie programmatuur rapporteer ook gedetailleerde risiko en winsgewendheid ontledings (soos hierbo gesien). Die gewildste geïntegreerde makelaar en back testing platform is TradeStation en sy portefeulje Maestro. Terwyl TradeStations makelaars kliënte toegang tot die platform vir vrye hê (indien hulle voldoen aan sekere kriteria), die sagteware platform is beskikbaar vir die algemene publiek vir 59,95 per maand. Die platform in staat stel portefeulje-vlak back testing, analytics, optimalisering en verslagdoening oor prestasie. Wealth-Lab is 'n ander opsie wat beide gratis en premium opsies het. Met beide 'n sleep-en-druppel strategie towenaar en die vermoë om komplekse script taal te gebruik, die sagteware platform maak voorsiening vir beide beginners en professionele handelaars. Pre-gemaak strategieë en multi-stelsel back testing bykomende opsies ontwerp verbeter handel stelsels te help en te implementeer winsgewende strategieë. QuantConnect is 'n relatief nuwe opsie wat gratis back testing sagteware maak voorsiening vir kwantitatiewe handelaars. Gebaseer op die C-programmeertaal, moet handelaars met behulp van die sagteware 'n goeie begrip van die basiese programmeringskonsepte het om in wisselwerking met die uitgebreide API. Die maatskappy self poog om te belê in winsgewende algoritmes en deel die wins as 'n manier om inkomste te genereer. Op die ou end, hierdie drie back testing sagteware oplossings is net 'n klein klompie uit baie opsies beskikbaar vir handelaars. Baie sagteware programme is gratis beskikbaar ten minste vir 'n proeftydperk, terwyl ander óf betaal of saam met makelaars. Terwyl die meeste platforms 'n bietjie kennis van programmering nodig, ander ontwerp met sleep-en-druppel gereedskap wat ontwerp is om handel stelsel ontwikkeling maklik maak. Back testing Beperkings Handelaars moet bewus wees van die baie beperkings wat verband hou met back testing handel stelsels voor die gebruik van hierdie instrumente. Deur nie rekening vir hierdie beperkings, kan verliese vinnig optel in gevalle van gereelde en / of outomatiese handel. 'N goeie manier om hierdie probleme te vermy, is om op groot skaal te toets handel stelsels met behulp van papier geld en live data en dan met behulp van klein hoeveelhede van die regte geld met lewendige data. Sommige van die belangrikste beperkinge te oorweeg, sluit in: Voorspelling Risiko 8211 Vorige prestasie is nie noodwendig ooreenstem met toekomstige prestasie nie, aangesien die finansiële markte is baie dinamies. Trouens, mededingende kante gereeld vinnig verby wanneer ontdek. Krommepassing 8211 Optimalisering vorige prestasie kan lei tot hoogs-spesifieke handel strategieë wat kurwe toegerus om die verlede en onwaarskynlik breed genoeg om goed te presteer in die toekoms, veral met onverwagte gebeurtenisse te wees. Data Resolusie 8211 Afhangende van die frekwensie van die saak is, mag sekere back testing data slegs een minuut of eendaagse resolusie eerder as up-to-die tweede data gesien in lewende real-time handel omgewings. Glip 8211 Baie handel stelsels faal om verantwoording te doen ewekansige faktore soos glip ten einde pryse, wat kan lei tot groot veranderinge aan die winsgewendheid en risikoprofiele van handel stelsels. Natuurlik, daar is baie ander moontlike beperkings wat oorweeg moet word wanneer die ontwikkeling en back testing handel stelsels. Handelaars kan voorkom baie van hierdie probleme deur te verseker dat hulle met behulp van 'n soliede platform wat korrel data verskaf, rekeningkunde vir glip in gevalle waar die betrokke, en om versigtig te wees om nie te 'n handel stelsel so baie dat dit kurwe toegerus om historiese resultate te verfyn. Die bottom line Handelaars soek na outomatiseer of maak ambagte gebaseer op 'n stel reëls moet altyd backtest hul strategieë voor hulle aansoek doen in die lewe mark. Deur simuleer historiese mark aktiwiteit, kan handelaars verseker dat lewende handel gewoond enige onaangename verrassings oplewer in terme van onverwagte handel gedrag. Maar back testing isnt volmaak dat daar baie beperkings wat handelaars sowel in ag moet neem. As jy het dit geniet hierdie artikel, aan te meld vir die gratis TraderHQ nuusbrief goed soortgelyke inhoud aan jou stuur weekly. WIN 1000 na 'n MultiCharts Lifetime Lisensie Sommige makelaars bied 'n beter pryse, en 'n paar data voed verskaf meer historiese data. Kies dié wat jou behoeftes te pas. Selfs met 'n wen-strategie, kan net 'n kort vertraging in die uitvoering orde al die verskil maak. Outomatiese handel is 'n baie vinniger as 'n mens. Bekend as 'n quotscreenerquot, of ldquoquote boardrdquo, kan hierdie instrument wat jy monitor duisende mark simbole in 'n venster om winsgewende geleenthede te vind. EasyLanguage is 'n industrie standaard taal vir ontwikkeling strategieë en aanwysers. Dit is spesifiek gemaak vir handelaars grootste voordeel is jy kan begin in minute. Back testing is die toepassing van 'n strategie om historiese data te sien ldquohow jy donerdquo sou hê. Portefeulje back testing kan jy ontwerp en toets strategieë op verskeie simbole. 2012 t2w Members39 Choice Award Beste sagteware vir Meganiese stelsel Handelaars Beste Tegniese analise sagteware 2011 t2w Members39 Choice Award Beste Professionele Trading Platform Beste sagteware vir Intra-Dag Handelaars 2013 tegniese ontleding van aandele en kommoditeite Readers39 Choice Award semifinalis Standalone Analitiese sagteware 1000 en Bo 2012 BMT Beste van die saak toekenning Trading platform van die Jaar Futures Trading platform Die YearInstitutional-klas data bestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - aandele, opsies, futures, geldeenhede, mandjies en persoonlike sintetiese instrumente word ondersteun - verskeie lae latency data feeds ondersteun (verwerking spoed in miljoene boodskappe per sekonde op terabyte van data) - C en based strategie back testing en optimalisering - verskeie makelaars uitvoering ondersteun, handel seine omskep in FIX bestellings QuantFACTORY - Institusionele-klas data bestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - QuantDEVELOPER - raamwerk en IDE vir handel strategieë ontwikkeling, ontfouting, back testing en optimalisering, beskikbaar as 'n Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - dit moontlik maak om 'n historiese datapakhuis te bestuur en te vang real-time of ultra lae data latency mark van verskaffers en handel - QuantENGINE - dit moontlik maak om te sit en uit te voer compileerde strategieë - multi-bate, multi-tydperk lae latency data, verskeie makelaars ondersteun Institusionele-klas data bestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - OpenQuant - C en Visual portefeulje vlak stelsel back testing en handel, multi - asset, intraday vlak toets, optimalisering, WfA ens verskeie makelaars en data voed ondersteun - QuantTrader - produksie handelsomgewing - QuantBase - gesentraliseerde data bestuur - QuantRouter - data en orde routing Institusionele-klas data bestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - multi-bate oplossing, verskeie data feeds ondersteun, databasis ondersteun enige tipe RDBMS verskaffing van 'n JDBC koppelvlak, bv Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL ens - kan kliënte IO hul strategie te gebruik om script in óf Java, Ruby of Python, of hulle kan hul eie strategie IDE gebruik - verskeie makelaars uitvoering ondersteun, handel seine omskep in FIX bestellings Institutional - klas databestuur / back testing / strategie ontplooiing oplossing: - multi-bate oplossing (forex, opsies, futures, voorrade, ETF, kommoditeite, sintetiese instrumente en persoonlike afgeleide versprei ens), verskeie data feeds ondersteun - raamwerk vir ontwikkeling handel strategieë, ontfouting , back testing en optimalisering - verskeie makelaars uitvoering ondersteun, handel seine omskep in FIX bestellings (IB, JPMorgan, FXCM ens) Toegewyde sagteware platform geïntegreer met Tradestations data vir back testing en motor-beurs: - daaglikse intraday data (Amerikaanse aandele vir 43years, futures vir 61 jaar) - prakties vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), ondersteuning vir EasyLanguage programmeertaal - ondersteun Amerikaanse aandele ETF, termynkontrakte, Amerikaanse indekse, Duitse voorrade, Duits indekse, forex - gratis vir TradeStation makelaars kliënte - 249,95 maandelikse vir nie - professionals (net TradeStation sagteware platform, sonder makelaars) - 299,95 maandeliks vir professionele mense (net TradeStation sagteware platform, sonder makelaars) Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering, kartering, visualisering, persoonlike verslagdoening, multi-threaded ontleding, 3D kartering, WfA ontleding ens - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding) - direkte skakel na eSignal, Interaktiewe Brokers, IQFeed, myTrack, Fast Track, QP2, TC2000, enige DDE voldoen voer, MS, txtfiles en meer (Yahoo Finansies. ) - N eenmalige fooi 279 vir Standard uitgawe of 339 vir Professionele uitgawe Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - portefeulje vlak stelsel back testing en handel, multi-bate, intraday vlak toets, optimalisering, visualisering ens - laat R integrasie, Auto-beurs in Perl script taal met al onderliggende funksies geskryf in inheemse C, wat voorberei is vir die bediener mede-plek - moedertaal FXCM en Interaktiewe Brokers ondersteuning - gratis FXCM ondersteuning, 100 per maand vir IB platform, kontak Salesseertrading vir ander opsies Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - ondersteun daaglikse / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), C script - sagteware uitbreidings ondersteun - data feeds hantering, strategie uitvoering ens - 799 per lisensie, 150 jaarlikse fooi nadat Toegewyde sagteware platform vir back testing, optimalisering, prestasie toeskrywing en analytics: - Axioma of 3de party data - faktorontleding, risiko modellering, marksiklus ontleding Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), ondersteun daaglikse / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering - skilpad Edition - back testing enjin, grafieke, verslae, EOD toets - Professional Edition - plus stelsel redakteur, loop vorentoe ontleding, intraday strategieë, multi-threaded toets ens - Pro plus Edition - plus 3D oppervlak kaarte, script ens - Bouwer Edition - IB API, debugger ens - skilpad Edition 990 - Professional Edition 1990 - Pro plus Edition 2990 - Bouwer Edition 3990 Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering, kartering, visualisering, persoonlike verslagdoening ens - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding) - direkte skakel na Interaktiewe Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM en ander - data van teks lêers, eSignal, Google Finansies, Yahoo Finansies, IQFeed en ander - basiese funksies (EOD funksies) - gratis - gevorderde funksies - huurkontrak van 50 / maand of 995 leeftyd lisensie Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering, kartering, visualisering, persoonlike verslagdoening - ondersteun C en Visual Basic - direkte skakel na Interaktiewe Brokers, IQFeed, txtfiles en meer (Yahoo Finansies. ) - Permanente lisensie - 499 - huurkontrak 50 per maand Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering, kartering, visualisering, persoonlike verslagdoening - tegniese en ook fundamentele seine, multi-bate ondersteuning - 245 vir gevorderde weergawe (gratis dataverskaffers) - 595 vir premium-weergawe (ondersteuning veelvuldige data verskaffers en makelaars) Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - daaglikse ondersteun / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding) - bou-in data vir aandele, termynkontrakte en forex (daaglikse Amerikaanse aandele van 1990, daaglikse termynmark 31 jaar, forex vanaf 1983 ens) - pryse van 45 / maand tot 295 / maand (prys hang af van data beskikbaarheid) Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - gebruik MQL4 taal, hoofsaaklik gebruik om forex mark handel te dryf - ondersteun deur verskeie forex makelaars en data feeds - ondersteun die bestuur van verskeie rekeninge Toegewyde sagteware platform vir back testing en motor-beurs: - ondersteun daaglikse / intraday strategieë, portefeulje vlak toets en optimalisering - die beste vir back testing prys gebaseer seine (tegniese ontleding), ondersteuning vir EasyLanguage programmeertaal - ondersteun verskeie data bronne (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal ens), direkte ondersteuning vir verskeie makelaars (Interaktiewe Brokers ens) - Multicharts 797 per jaar - Multicharts leeftyd 1497 - Multicharts Pro 9900 (Bloomberg Thomson Reuters data voer ens) Web-gebaseerde back testing hulpmiddel om te toets voorraad pluk strategieë: - Amerikaanse voorrade ETF (daagliks) - punt - in-time fundamentele data sedert 1999 - lank / kort strategieë, pryse / grondbeginsels gedryf seine - Designer - 139 / maand - Bestuurder - 199 / maand - volledige funksionaliteit Web-gebaseerde back testing instrument om voorraad pluk strategieë te toets: - Amerikaanse aandele (daagliks) - punt-in-time fundamentele data sedert 1988 - pryse / grondbeginsels gedryf seine - Strategist - 995 / jaar (data sedert 2000, 10 gered portefeuljes) - Bestuurder - 1995 / jaar - (volledige funksies, data sedert 1988, 50 gered portefeuljes) Web gebaseer back testing instrument: - Amerikaanse aandele pryse (daagliks / intraday), sedert 1998, data van QuantQuote - forex data van FXCM - ondersteun Trader Interaktiewe Brokers vir live handel Web-gebaseerde back testing instrument: - Amerikaanse voorrade en ETF pryse (daagliks / intraday), sedert 2002 - fundamentele data van Morningstar (meer as 600 metrieke) - ondersteun Interaktiewe Brokers vir live handel Web-gebaseerde back testing gereedskap: - maklik om te gebruik, batetoewysing strategieë, data sedert 1992 - tydreekse momentum en bewegende gemiddelde strategieë op ETF - eenvoudige momentum en eenvoudige Waarde voorraad-pluk strategieë Web-gebaseerde back testing instrument: - tot 25 jaar data vir 49 Futures en SP500 aandele - toolbox in Python en Matlab - Quantiacs gasheer algoritmiese handel kompetisies met beleggings wissel van 500k tot 1 miljoen Web-gebaseerde back testing instrument om aandele te toets faktor pluk en batetoewysing strategieë: - verskeie aandele faktore met bewese alfa oor mark-cap maatstawwe, verskeie belegging heelal, risikobestuur filters - batetoewysing strategieë backtests, meng batetoewysing en faktor pluk in 'n portefeulje - gratis op SP 100 heelal - 50 / maand of 480 / jaar - breër Amerikaanse beleggingsbank heelalle, die Verenigde Koninkryk EU voorrade, batetoewysing strategieë MATLAB - hoëvlaktaal en interaktiewe omgewing vir statistiese rekenaar - en grafiese: - parallel en GPU rekenaar, back testing en optimalisering, uitgebreide moontlikhede van integrasie ens - prys op aanvraag by hier Gratis sagteware omgewing vir statistiese rekenaar - en grafiese, 'n baie kwantitatiewe verkies om dit te gebruik vir sy uitsonderlike oop argitektuur en buigsaamheid: - effektiewe data hantering en stoor fasiliteit, grafiese fasiliteite vir data-ontleding, maklik uitgebrei via pakkette - aanbevole uitbreidings - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefeulje, portfolioSim, backtest, ens Gratis open source programmeertaal, oop argitektuur, buigbare, maklik uitgebrei via pakkette: - aanbeveel uitbreidings - pandas (Python Data-analise Biblioteek) , pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Biblioteek), Zipline, ultrafinance ens BacktestingXL Pro is 'n add-in vir die bou en toets jou handel strategieë in Microsoft Excel 2010 en 2013: - gebruikers kan VBA gebruik om strategieë te bou vir BacktestingXL Pro, VBA kennis opsioneel, gebruikers kan handel reëls op te rig op 'n sigblad gebruik te maak van standaard pre-gemaak back testing kodes - ondersteun pyramiding, kort / lang posisie beperking, kommissie berekening, gelykheid dop, out-of-geld beheer, koop / verkoop opstel - verskeie prestasie / risiko verslae - 74.95 vir BacktestingXL Pro web-gebaseerde back testing instrument: - maklik om te gebruik, intreevlak-web-gebaseerde back testing instrument om relatiewe sterkte en toets bewegende gemiddelde strategieë op ETF - verskillende tipes strategieë vir gratis, volledige back testing funksionaliteit 34,99 maandelikse FactorWave is maklik om te web-gebaseerde back testing instrument te gebruik vir faktor te belê: - kan die gebruiker verskeie ETF / opsies / Futures / ekwiteit faktore meng met bewese alfa oor mark-cap maatstawwe - gratis - ETF / Stock screener met 5 faktore - 149 / mo - gratis opsie opsies screener, futures strategieë, VIX strategieë-web-gebaseerde instrument - gratis Stock Ratings, Seisoene Ontleding, kaarte Fundamentals - gratis freemium model gratis web-gebaseerde back testing instrument om voorraad pluk strategieë te toets: - Amerikaanse voorrade, data van ValueLine van 1986-2014 - prys en fundamentele data, 1700 aandele, maandelikse korrelig testAutomated Trading sagteware back testing sagteware outomatiese handel sagteware back testing sagteware - volg 'n lys van sagteware wat in staat stel om handelaars te backtest en / of outomatiseer handel strategieë en stelsels. Nie alle back testing sagteware kan jou handel te outomatiseer deur die plasing van ambagte deur 'n makelaar, maar aangesien hulle verwant is tipes van handel sagteware, Ive verkies om jou 'n lys van hulpbronne almal gee op een bladsy, waaruit jy verdere navorsing kan doen. As jy van plan is ernstig oor back testing massiewe bedrae van intraday data te kry, dan wil jy dalk oorweeg om 'n rekenaar met 'n Intel i7-verwerker en Windows 7, 64 bit operating stelsel het. Itll maak toetse uit te voer baie vinniger as 'n goedkoper dual core rekenaar uitgevoer word op 'n 32 bit OS. Ek weet dis in teenstelling met wat ek gesê het oor die dag handel rekenaar vereistes vir 'n diskresionêre handelaar, maar na binne gehardloop outomatiese handel sagteware of back testing sagteware is 'n heel ander diere en verg baie meer perdekrag, om so te praat. Jy moet ook weet dat sommige back testing sagteware uit hoofde van sy ontwerp backtests baie vinniger sal hardloop op dieselfde rekenaar. Is jy gereed om te gaan hierdie pad Siek gaan voort en vertel reguit uit, as jy dit nie het enige ervaring met programmering rekenaars of tale gaan op die pad van back testing en / of algoritmiese handel is 'n lang pad. Dit gaan ontelbare ure van jou tyd nodig om robuuste, dag handel stelsels wat winste wat konsekwent en betroubaar genoeg is om handel te dryf met die regte geld is vervaardig produseer. Dit is baie aanloklik om af te gaan hierdie pad met 'n droom van die vervaardiging van verskeie stelsels, al maak ambagte outomaties met geen emosies betrokke op verskillende aandele of selfs verskillende markte. En sy beslis moontlik. Maar, voordat jy begin met enige van hierdie, ek dink sy wys wees om te leer hoe om handel te dryf as 'n diskresionêre handelaar eerste. Jy hoef nie te die regte geld te waag. Jy kan 'n simulator gebruik, maar ten minste betrokke raak met markdinamika eerste, voordat jy probeer om te kom met 'n meganiese strategie om geld te maak. Kry 'n gevoel vir basiese vraag markaanbod. Leer hoe om die lae risiko om hoë beloning ambagte wat geproduseer word deur 'n gesonde dag handel stelsel te maak. Verstaan posisie grootte en geld handel bestuur. Met ander woorde, die basiese komponente van die saak voor om in algoritmiese handel. Ek veronderstel dis meestal gesonde verstand, maar Im seker 'n paar rekenaarwetenskap hoofvakke sal wil net spring reg in 'n gaan vir dit, dink hulle sal produseer 'n OTM-masjien dadelik. Hoe goed is die sagteware Support As youve besluit om te kyk na outomatiese handel sagteware of back testing sagteware en veral as jy 'n gebrek ervaring op hierdie gebied, ek hoogs stel voor dat jy 'n platform te oorweeg met 'n sterk gebruiker forum of op die heel minste groot ondersteuning van die sagteware ontwikkelaar. Ek kan jou belowe dit met 100 sekerheid. Jy sal gebruik word om die sagteware-ontwikkelaars forums 'n baie, en jy sal vra baie vrae. As hulle forums is dik met ervare, nuttig gebruikers, kan dit 'n groot verskil maak tussen 'n gefrustreerde gebruiker van duur sagteware of 'n inhoud gebruiker skep resultate. Omdat, sal jy baie vrae wat antwoorde nodig het. Basiese komponente van back testing en outomatiese handel sagteware Die volgende sceenshots is uit Amibroker sagteware. Ek het hierdie sagteware gebruik en ek sal sê dat dit 'n baie goeie, goedkoop back testing sagteware, wat jy kan probeer om vir gratis. Die meeste back testing platforms het dieselfde basiese komponente. Hulle het 'n oppervlakte om insette jou handel strategie met behulp van die sagteware rekenaar kode soos hieronder. Hulle het bladsye om die backtester instellings, tot stilstand kom, kommissies, en baie ander besonderhede. 'N bladsy om simbole, filters kies, en 'n verskeidenheid van datums / tyd om die backtest op loop. alle handel deur handel - Na die hardloop 'n backtest sal 'n bladsy van die resultate van die toets, soos die datum / tyd van toetrede en uittrede, wins of verlies, bars in die handel, kumulatiewe wins, wys. Arrows geplaas op 'n grafiek (e) waar alle ambagte ingeskryf en opgewonde volgens jou strategys reëls. Alle backtesters 'n bladsy vir die optimalisering van jou strategys veranderlikes. Sommige het 3D-beelde wat u toelaat om te sien hoe die veranderinge in die veranderlikes impak die stelsels wins. Back testing en outomatiese handel sagteware verskaf jy met 'n berg van data, soos netto wins, gemiddelde wins, grootste oorwinning, wenners, blootstelling, Max. drawdown, wins faktor, ens, wat selfs 'n workaholic, statistikus gelukkig sal hou. Maar, as jy 'n beginner, en het dit nog nooit tevore gehoor het, hou asseblief in gedagte. maak nie saak hoe goed die nommers kyk op jou backtests, hulle getalle verteenwoordig gesimuleerde ambagte uit die verlede data. Daar is absoluut geen waarborg dat jou stelsel asook sal optree in die toekoms. Moet ek dink dat sy moontlik om geld te maak met behulp van 100 meganiese handel stelsels Absoluut. Im nie 'n kenner op algoritmiese handel. Soos Ive genoem, my ervaring is in diskresionêre handel. Maar, Ive gedoen heelwat eenvoudige back testing en ek dink die basiese manier om te kyk na meganiese handel is dieselfde as diskresionêre. Jy moet diversifiseer in jou benadering. Vertrou op 'n enkele stelsel of strategie net gewoond sny dit. A verskeie benadering stelsel uit te stryk jou aandele kurwe is die beste manier. Maar, hierdie bladsy is nie oor toetsing besonderhede. sy oor gee jou 'n bron van back testing en outomatiese handel sagteware. So hier is 'n lys van maatskappye met skakels wat jy besig om en demo-ing vir 'n geruime tyd moet hou. AmiBroker Wealth-Lab Trading Blox TradersStudio TradeStation MultiCharts NinjaTrader TickQuest Gebruik enige van die sagteware Bo asseblief Skryf 'n resensie Maak jou eie blad op hierdie webtuiste Het jy gebruik enige van die sagteware of webwerwe bo Deel jou ervaring deur ander vertel daaroor Hoe is dit nuttig aan jou
No comments:
Post a Comment